Đường MA là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm đường MA trong chứng khoán anh chị nhé!
Đường trung bình động MA là công cụ đơn giản nhưng được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán. Khi nhà đầu tư thật sự hiểu được bản chất của đường MA lợi ích đạt được là rất lớn. Vậy sử dụng đường trung bình động thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm về chỉ báo này và ứng dụng của nó qua bài viết dưới đây.
1. Đường MA là gì?
Đường MA (Moving Average) hay đường trung bình động, là chỉ báo được sử dụng trong thị trường chứng khoán, thể hiện sự thay đổi giá cổ phiếu và chỉ báo xu hướng tăng, giảm hay ổn định. Thực hiện trong một khoảng thời gian và dựa trên các dữ liệu trong quá khứ.
Đường trung bình động được cho là không có tác dụng dự báo và thuộc loại chỉ báo chậm. Theo đó, mục đích chính của đường này là theo dõi sự vận động của giá cổ phiếu. Xem xem giá cổ phiếu đang vận động theo xu hướng tăng, giảm hay không có xu hướng.
Thông thường, trên thị trường chứng khoán thường lấy các mốc thời gian cụ thể. Như đường MA ngắn hạn thường là 10, 20 ngày. Đôi với đường MA trung hạn là 50 ngày và dài hạn thường là 100 hoặc 200 ngày. Tuy nhiên các đường này sẽ có độ trễ nhất định, đặc biệt trong những khoảng ngắn hạn.
Ví dụ: Đường MA50 thể hiện giá trị trung bình của 50 cây nến, tương ứng với 50 phiên giao dịch (50 ngày).
2. Ý nghĩa đường MA trong chứng khoán
Trên thực tế, đường trung bình được sử dụng rất nhiều trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nó giúp ghi lại sự thay đổi trung bình của chuỗi dữ liệu trong một khoảng thời gian. Dựa vào đó đưa ra phân tích làm sao có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Sử dụng kết hợp vào các mô hình về chuyển động giá chứng khoán.
Mặt khác, nhà đầu tư có thể dùng đường MA như một công cụ xác nhận tính chính xác. Ví dụ khi bạn nghi ngờ về sự thay đổi giá cổ phiếu có thể kiểm tra lại bằng đường MA.
Đường trung bình động giúp giảm lượng nhiễu trên biểu đồ. Hướng đường trung bình động có thể làm cơ sở để phát thảo hướng di chuyển của giá. Tức là giá đang tăng về tổng thể khi đường MA nghiêng lên. Giá đang giảm về tổng thể khi đường trung bình động nghiên xuống. Hay giá đang không thay đổi, có khả năng duy trì tiếp khi đường đi ngang.
Bên cạnh đó, có sử dụng đường trung bình động như các đường hỗ trợ và kháng cự. Thị trường đang trong xu hướng tăng nếu phần lớn giá nằm trên đường MA. Khi này nó có thể hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ của xu hướng tăng. Hay đóng vai trò như ngưỡng kháng cự nếu đường MA nằm trên đường giá.
3. Phân loại đường MA trong chứng khoán
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau tuy nhiên có ba loại được sử dụng phổ biến nhất. Bao gồm: Đường SMA, đường EMA và đường WMA.
3.1 Đường SMA (Simple Moving Average) – Đường trung bình động đơn giản
Đường SMA được xem là loại đơn giản nhất. Được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong khoảng thời gian xác định.
Chỉ báo này thường được dùng để xác định xu hướng giá cổ phiếu sẽ đảo chiều hay tiếp tục. Dựa vào đó giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm tiến hành giao dịch phù hợp.
Một số đường phổ biến như: SMA(10), SMA(14), SMA(50), SMA(100),…
Công thức:
SMA = (P1 + P2 + … +Pn)/n
Trong đó:
- Pn là mức giá trong khoảng thời gian n
- n là khoảng thời gian
Ví dụ: Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk (VNM) từ ngày 06/03/2023 đến 08/03/2023. Tính SMA của VNM trong 3 ngày từ 3/3 – 7/3.
Đơn vị: Nghìn đồng
Lịch sử giá giao dịch của VNM (Nguồn: cafef)
Ta có:
SMA (VNM) = (76.5 + 75.8 + 75)/ 3 = 75.767
3.2 Đường EMA (Exponential Moving Average) – Đường trung bình lũy thừa
Đường EMA được tính bằng công thức hàm mũ. Điểm đáng chú ý của đường này chính là thể hiện trọng tâm tại các biến động ở thời điểm gần nhất. Khoảng thời gian nhất định thường là 20,30,90 và 200 ngày.
Chỉ báo này nhạy cảm với các biến động ngắn hạn. So với SMA, EMA được đánh giá là nhạy hơn với các tín hiệu bất thường. Các nhà đầu tư dựa vào đó có thể phản ứng kịp thời với các biến động.
Công thức:
EMA = Pt * k + EMAy * (1 – k)
Trong đó:
- Pt là giá cổ phiếu đóng cửa hôm nay
- k = 2/ ( số ngày trong chi kỳ EMA +1)
- EMAy là giá trị EMA của ngày hôm trước
3.3 Đường WMA (Weighted Moving Average) – Đường trung bình tỷ trọng tuyến tính
Đường WMA có công thức tính được cho là khá phức tạp. Theo đó, đường này tập trung vào các tham số có tần số xuất hiện nhiều. Đường WMA khá giống EMA chú trọng vào những giá trị gần nhất. Do đó, đường được dùng để nhận biết xu hướng của các mức giá có khối lượng lớn mới nhất.
Chỉ báo này liên quan đến dòng tiền, vì thế các nhà động tư sẽ nhận được tín hiệu rõ ràng nhất. Bên cạnh đó, WMA còn chú trọng nhiều vào chất lượng dòng tiền. Điều này giúp tăng mức độ tin cậy của chỉ báo cao hơn hai chỉ báo còn lại. Nhà đầu tư có thể giảm được các biến động gây nhiễu loạn.
Công thức:
WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2
Trong đó:
- Pn là giá trong khoảng thời gian n.
- n là khoảng thời gian.
Ví dụ: Sử dụng số liệu được cho ở trên khi tính SMA của VNM. Có thể dùng để tính WMA của VNM trong 3 ngày từ 3/3 – 7/3 như sau:
VMA (VNM) = (76.5 x 3 + 75.8 x 2 + 75 x 1 )/ ((3×4)/2) = 76.0167
4. Làm thế nào để sử dụng đường MA hiệu quả?
4.1 Tín hiệu mua
Khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn đây là tín hiệu mua, nên xem xét đặt lệnh mua. Theo đó, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:
- Đường giá vượt lên đường SMA20 =>Tín hiệu giá có xu hướng tăng trong ngắn hạn.
- Đường giá vượt lên đường SMA50 hoặc SMA100 =>Tín hiệu giá có xu hướng tăng trong trung hạn.
- Đường SMA20 vượt lên đường SMA500 =>Tín hiệu giá có xu hướng tăng trong dài hạn.
Trong trường hợp, đường giá vượt lên đường SMA20. Và đường SMA20 vượt lên đường SMA50. => Xu hướng tăng giá. Điều này sẽ rõ hơn khi 3 đường này hướng lên trên và chạm nhau.
4.2 Tín hiệu bán
Khi đường ngắn hạn đi xuống đường dài hạn là tín hiệu bán. Nhà đầu tư nên xem xét đặt lệnh bán, cần lưu ý những điều sau:
- Đường giá vượt xuống đường SMA20 =>Tín hiệu giá có xu hướng giảm trong ngắn hạn.
- Đường giá vượt xuống đường SMA50 hoặc SMA100 =>Tín hiệu giá có xu hướng giảm trong trung hạn.
- Đường SMA20 vượt xuống đường SMA500 =>Tín hiệu giá có xu hướng giảm trong dài hạn.
Trong trường hợp, đường giá vượt xuống đường SMA20. Và đường SMA20 vượt xuống đường SMA50 => Xu hướng giảm giá. Điều này sẽ rõ hơn khi 3 đường này hướng xuống và chạm nhau.
Hy vọng qua bài viết này, nhà đầu tư có thể hiểu hơn về ý nghĩa đường trung bình động MA trong chứng khoán. Có thể phân biệt được các đường MA là gì và biết được cách dùng chúng sao cho hiệu quả. Từ đó có được cho mình cái nhìn khách quan nhất về thị trường chứng khoán. Hãy đọc những bài viết khác về chứng khoán trên trang để có thể giao dịch tự tin hơn. Chúc các bạn thành công.
Đọc thêm:
- Cổ phiếu Penny là gì
- Cổ phiếu quỹ là gì
- Cổ phiếu tăng trưởng là gì
- Cổ phiếu thưởng là gì
- Cổ phiếu ưu đãi là gì
>>Đăng ký và nhận tài liệu chứng khoán miễn phí: tại đây
Tôi là Đặng Trọng Khang, người sáng lập & chia sẻ Phương Pháp Đầu Tư Chứng Khoán Theo LUẬT NHÂN QUẢ (Causality Investing). Một hệ thống mang tính ứng dụng rất cao và dễ dàng áp dụng, giúp mọi Nhà Đầu Tư đạt được thành công trong thị trường.